50ETF现货震荡下跌 隐含波动率再度下行

17-01-11 15:35 来源:东方财富网 评论
摘要:2017年1月11日,沪指今日表现依然萎靡不振,全天基本都在昨收盘点位下方震荡,最终小幅收跌0.79%结束一天交易,回踩10日均线,报收3136.75点,市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有4044亿元,行业板块多数收跌,截至收盘,上证50ETF现货报收2.303元,下跌0.010点,跌幅0.43%,成交金额4.17亿元。

2017年1月11日,沪指今日表现依然萎靡不振,全天基本都在昨收盘点位下方震荡,最终小幅收跌0.79%结束一天交易,回踩10日均线,报收3136.75点,市场成交量依然低迷,两市合计成交仅有4044亿元,行业板块多数收跌,截至收盘,上证50ETF现货报收2.303元,下跌0.010点,跌幅0.43%,成交金额4.17亿元。

期权合约上看,今日认购期权全面下挫,2017年1月极度虚值认购期权合约跌幅居前,50ETF购1月2500下跌18.18%。认沽期权市场现普涨行情,其中,50ETF沽2200上涨11.76%。

波动率上看,截至收盘,1月平值认购期权合约50ETF购1月2300隐含波动率为11.62%,认沽期权50ETF沽1月2300隐含波动率为13.77%。前一交易日IVIX报收13.83%。

成交量上看,根据上交所公布信息,前一交易日50ETF合约总成交量293354张,其中认购合约成交166927张,认沽合约成交量126427张。认沽认购比为75.74%。未平仓合约数1410517张,其中未平仓认购合约数831674张,未平仓认沽合约数578843张。

前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中信证券,交易31094张;广发证券,交易27098张;中泰证券,交易26024张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中信证券,交易27365张;中泰证券,交易22551张;广发证券,交易20874张。

有分析人士表示,现货全天窄幅振荡,短期在基本面变化不大的情况下大幅下跌的概率较小,后市仍有望继续依托支撑反弹。期权波动率继续双双回落,短期来看下方仍有空间,继续维持偏空态度。操作上,可以建立卖出跨市或宽跨式期权,在波动率降低以及价格变化不明显的情况下获利,前期建立的看多价格策略在支撑不破的情况下可继续持有。

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