50ETF震荡微跌 期权隐波继续回落

18-12-10 09:50 来源:期权策略 评论
摘要:一、聊观点:周五50ETF小幅高开,随后震荡回落,最终微跌0.33%,跌破10日均线,收缩量小阴线。从核心板块来看,银行板块仍围绕10/20日均线窄幅震荡,保险板块已跌至近期震荡区间下轨,证券板块在30日均线处收缩量十字星。从权重个股来看,整体偏弱,中国平安缩量收平,招商银行高开低走,跌至20日均线处,贵州茅台跌破5日均线。

一、聊观点:

周五50ETF小幅高开,随后震荡回落,最终微跌0.33%,跌破10日均线,收缩量小阴线。

从核心板块来看,银行板块仍围绕10/20日均线窄幅震荡,保险板块已跌至近期震荡区间下轨,证券板块在30日均线处收缩量十字星。从权重个股来看,整体偏弱,中国平安缩量收平,招商银行高开低走,跌至20日均线处,贵州茅台跌破5日均线。从50ETF来看,上周受消息面影响,先涨后跌,最终收平,回补周一跳空缺口,目前已跌破10日均线,处于箱体震荡中枢偏下位置,短线稍偏空,可继续关注下方2.35附近强支撑。

从期权隐波来看,期权隐波继续回落,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,期权市场博反弹情绪依然存在。

周五夜盘美股再次大跌,纳指暴跌3.05%,富时A50期货开盘已下跌0.8%,今天又将影响A股开盘。策略上,由于标的已逼近箱体下沿支撑,建议可继续逢标的回调卖出12月2350认沽期权,收割合约时间价值。

二、聊期权:

周五期权市场认沽认购成交量比80.21%,期权市场谨慎情绪大幅缓解。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加4.68%,认沽增加1.17%,看不涨增幅多于看不跌,市场预期仍是偏弱震荡。

从12月持仓变化来看,认购在2450处大幅增仓,认沽在2350处增仓最大,标的压力支撑均有下移迹象。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,认购最大持仓由2647A变为2500处持仓最大,认沽最大持仓由2303A变为最虚2156A,标的支撑压力均已下移。

从波动率来看,30日历史波动率微跌至22.90%。期权隐波继续回落,12月平值认购隐波回落至21.25%,认沽收跌至19.44%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场博反弹情绪依然存在。

标的历史波动率走势

三、一些数据:

50ETF期权周五成交762647张,其中认购成交415632张,认沽成交347015张,认沽认购比83.49%。总持仓2125237张,认购持仓1198611张,认沽持仓926626张。认购持仓较前一日增加53627张,同比增加4.68%;认沽持仓较前一日增加10678张,同比增加1.17%。

(文章来源:期权策略)

编辑:东方财富网

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